Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Вариант 0

Купить Гарантия
Код работы: 11571
Дисциплина: Эконометрика
Тип: Контрольная
Вуз:Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 5805
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: Содержание

Задача 1 3
Задача 2 21
Список использованных источников 30

   
Отрывок: 1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции У с Х.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для фактора X, наиболее тесно связанного с У.
4. Оценить качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F – критерий Фишера.
5. По модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представить графически фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры на основе только значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов.
Задача 2

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже.
Требуется:
1) проверить наличие аномальных наблюдений;
2) Построить линейную модель Y(t) = а0 + axt, параметры которой оценить МНК (Y(t)) - расчетные, смоделированные значения временного ряда);
3) оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S - критерия взять табулированные границы 2,7–3,7);
4) оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации;
5) по построенной модели осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%);
6) фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Вычисления провести с точностью до одного знака после запятой. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Вариант 00 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГАУ
Просмотры: 5540
Тема: Вариант 0, 9 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: СибГУТИ
Просмотры: 7249
Тема: Вариант 0 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Академия национальной безопассности
Просмотры: 5491
Тема: Вариант 0 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГАУ
Просмотры: 5354
Тема: Вариант 09 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: АГАУ
Просмотры: 5906
Тема: вариант 05 Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: Промышленно-экономический колледж
Просмотры: 7839

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »